Marcio Laurini, PhD's Publications

M. P. Laurini, Luiz K. Hotta (2009) Estimacao de Equacoes Diferenciais Estocasticas Usando Verossimilhança Empirica e Minimo Contraste Generalizado.

M. P. Laurini, L. K. Hotta (2009) Estimacao de modelos de volatilidade estocastica usando metodos de verossimilhanca empirica/minimo constraste generalizados.

Richard John Brostowicz Junior, M. P. Laurini (2009) Futuros de Swap de Variancia e Volatilidade Na BM&F - Aprecamento e Viabilidade de Hedge.

M. P. Laurini, Luiz Koodi Hotta (2009) Modelos de Fatores Latentes Generalizados para Curvas de Juros em Mulltiplos Mercados.

Ronaldo G. D. Lima, M. P. Laurini, Andrea Maria A. F. Minardi (2009) Teste de estabilidades dos coeficientes betas do mercado acionario brasileiro.

M. P. Laurini, Luiz K. Hotta (2008) Bayesian extensions to diebold-li term structure model.

M. P. Laurini, Luiz G. C. Furlani, Marcelo S. Portugual (2008) Empirical Market Microstructure: An Analysis Of The Brl/Us$ Exchange Rate Market Using High-Frequency Data.

Luiz G. C. Furlani, Marcelo S. Portugal, M. P. Laurini (2008) Exchange Rate Movements and Monetary Policy In Brazil: Econometric and Simulation Evidence.

M. P. Laurini, Luiz K. Hotta (2008) Inferencia indireta em modelos fracionarios de taxas de juros de curto prazo.

M. P. Laurini (2007) A note on the use of quantile regression in beta convergence analysis.

M. P. Laurini, Pedro L. Valls Pereira (2007) Conditional Stochastic Kernel Estimation by Nonparametric Methods.

M. P. Laurini, Marcelo Moura (2007) Constrained Smoothing Splines for the Term Structure of Interest Rates.

M. P. Laurini, Luiz K. Hotta (2007) Extensoes Bayesianas do Modelo de Estrutura a Termo de Diebold-Li.

M. P. Laurini (2007) Imposing No-Arbitrage Conditions In Implied Volatility Surfaces Using Constrained Smoothing Splines.

M. P. Laurini, Luiz Gustavo C. Furlani, Marcelo S. Portugal (2007) Microestrutura Empirica e Mercado - Uma Anaise para a Taxa de Cambio Brl/Us$ Usando Dados de Alta Frequencia.

M. P. Laurini, Eduardo Andrade, Pedro L. Valls Pereira (2003) Clubes de Convergencia de Renda para os Municipios Brasileiros: Uma Analise Nao-Parametrica.

Eduardo Andrade, M. P. Laurini, Regina Madalozzo, Pedro L. Valls Pereira (2002) Testing Convergence Across Municipalities in Brazil Using Quantile Regression.