Desempenho financeiro como critério de decisão para seleção modelos de análise e concessão de crédito

Abstract

O presente artigo tem por objetivo apresentar a importância do emprego de métricas financeiras na tomada de decisão de seleção de modelos de credit scoring. Para tanto, considerando um sistema de aprovação automática, este artigo empregou métricas de desempenho financeiro sobre as carteiras teóricas geradas por modelos de credit scoring baseados em sete das principais técnicas de aprendizagem estatística utilizadas para tratamento dessa problemática. Os modelos foram ajustados aos dados da base German Credit Data Set e os resultados analisados com base em quatro métricas: acurácia total, custo por erro, retorno ajustado ao risco de capital e índice de Sharpe. Os resultados apontam que a acurácia total, amplamente empregada como critério de seleção de modelos de credit scoring, é incapaz de selecionar o modelo mais rentável para a firma, indicando a necessidade de incorporar métricas financeiras ao processo de seleção de modelos de credit scoring.