Pronóstico del precio energético en Colombia: una aplicación econométrica.

Abstract

Pronosticar el precio de la energía eléctrica es de suma importancia para los empresarios, académicos y reguladores, pues este mercado es fundamental para el desarrollo económico de los países. Su pronóstico es un reto, ya que es un commodity que cuenta con altos niveles de volatilidad, debido a que su comportamiento depende de: el clima, el precio de los combustibles y las limitaciones para su almacenamiento. Por tal razón, se propone un método para pronosticar el precio de la energía eléctrica en el mercado colombiano, basado en los modelos econométricos; ARIMA– GARCH. Mediante los estadísticos, se concluyó que el modelo de mayor ajuste para la variación del precio en media es un ARMA (14,10)–GARCH (1,1), indicando que los tomadores de decisiones deberán considerar los resultados de los últimos 14 días para diseñar sus estrategias de inversión