Aplicación de la Programación Lineal en la maximización del desempeño de los rendimientos de un portafolio compuesto por dos activos, utilizando Solver.

Abstract

Mathematical programming is a fundamental tool for solving optimization problems, within which is the linear programming technique that is used to model linear problems that provide optimal and efficient solutions. The objective of this article was to maximize the performance of the returns of a portfolio made up of two assets, through the linear programming technique and the use of the Solver tool, the assets being the shares of Walmart, Inc. (WMT) and from Starbucks Corporation (SBUX). To achieve the maximum performance of the returns, we started with a portfolio composed in equal parts whose performance index was 0.2938 and a monthly return of 1.21%; Then, using the Solver tool, the proportions that have to be invested to obtain the maximum performance portfolio were determined, where 66% of the capital must be invested in WMT shares and 34% in SBUX shares, this The last portfolio generated an expected return of 1.26% per month.La programación matemática es una herramienta fundamental para resolver problemas de optimización, dentro de la cual, se encuentra la técnica de la programación lineal que se utiliza para modelar problemas lineales que den soluciones optimas y eficientes. El objetivo del presente artículo fue maximizar el desempeño de los rendimientos de un portafolio compuesto por dos activos, mediante la técnica de la programación lineal y el uso de la herramienta de Solver, siendo los activos las acciones de Walmart, Inc. (WMT) y de Starbucks Corporation (SBUX). Para lograr el máximo desempeño de los rendimientos, se partió de un portafolio compuesto en partes iguales cuyo índice de desempeño fue de 0.2938 y un rendimiento mensual de 1.21%; luego, usando la herramienta de Solver, se determinaron las proporciones que se tienen que invertir para obtener el portafolio de máximo desempeño, en donde el 66% del capital debe ser invertido en las acciones de WMT y 34% en las acciones de SBUX, este último portafolio generó un rendimiento esperado de 1.26% mensual.