Aplicación de un Modelo de Series de Tiempo para el pronóstico de la Tasa de Inflación del Perú

Abstract

La presente investigación tuvo como objetivo estimar un modelo para la obtención de pronósticos confiables de la tasa de inflación para un horizonte a mediano plazo. La estabilidad de precios es condición necesaria para el desarrollo de las actividades económicas y constituye uno de los objetivos macroeconómicos fundamentales. Con información histórica de una serie mensual de la tasa de inflación, para el periodo enero 2013 a setiembre 2023, y la aplicación del método de Box y Jenkins, se estima un modelo SARIMA (1,1,1) (0,0,1) [12]. Los resultados permiten contar con información confiable y oportuna para la adecuada toma de decisiones por parte de los agentes económicos y los responsables de la política económica en nuestro país.