Analisis Reaksi Pasar Pada Saham Bumn Di Bursa Efek Indonesia Terhadap Pengumuman Kabinet Indonesia

  • Putra I
  • Hedi P
N/ACitations
Citations of this article
18Readers
Mendeley users who have this article in their library.

Abstract

Penelitian ini adalah studi peristiwa yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada bukti empiris dari reaksi pasar modal Indonesia terhadap salah satu peristiwa politik dalam negeri, yaitu pengumuman Kabinet Indonesia Maju Tahun 2019 dengan menggunakan indikator abnormal return dan tranding volume activity. Populasi dalam penelitian ini adalah saham BUMN di bursa efek Indonesia. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 13 saham BUMN di bursa Efek Indonesia yang telah memenuhi kriteria. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah paired sample t-test. Hasil uji paired sample t-test membuktikan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam rata-rata abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman Kabinet Indonesia Maju Tahun 2019. Hasil paired sampel t-test juga menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan tranding volume activty periode sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman Kabinet Indonesia Maju Tahun 2019. Hal ini menandakan reaksi pasar modal yang terjadi ketika pengumuman  Kabinet Indonesia Maju Tahun 2019 hanya sementara dan tidak diperpanjang.

Cite

CITATION STYLE

APA

Putra, I. S., & Hedi, P. (2020). Analisis Reaksi Pasar Pada Saham Bumn Di Bursa Efek Indonesia Terhadap Pengumuman Kabinet Indonesia. Wacana Equiliberium (Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi), 8(2), 79–89. https://doi.org/10.31102/equilibrium.8.2.79-89

Register to see more suggestions

Mendeley helps you to discover research relevant for your work.

Already have an account?

Save time finding and organizing research with Mendeley

Sign up for free