Abstract
Gegenstand der folgenden Kapitel vier bis acht ist die exemplarische Darstellung statischer Handelsstrategien, bei denen Derivate auf einfache Weise zum Management von Wertänderungsrisiken im Basisobjekt eingesetzt werden. Die Übersicht über die gängigsten Strategien des Abschnitts 2.6 soll um kurze Fallbeispiele -- insbesondere für Aktien-, Aktienindex-, Zins- und Währungsderivate -- ergänzt werden und zugleich einen Überblick über marktgängige derivative Instrumente vermitteln. Die Kapitel sind nach der Art des Basisobjekts und in den einzelnen Kapiteln dann jeweils nach den Charakteristika des derivativen Instruments gegliedert.
Cite
CITATION STYLE
Rudolph, B., & Schäfer, K. (2010). Management von Aktienkursrisiken mit Optionen und Futures. In Derivative Finanzmarktinstrumente (pp. 83–112). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-540-79414-1_4
Register to see more suggestions
Mendeley helps you to discover research relevant for your work.
