Aplicación de métodos de Deep Learning en series de tiempo para el pronóstico de la situación macroeconómica en América Latina

Abstract

Los métodos de deep learning pueden ser aplicados para generar modelos de pronóstico. Nosotros trabajamos con el producto bruto interno (PBI) de seis países de América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú empleando indicadores macroeconómicos anuales y trimestrales, del Banco Mundial y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), respectivamente. Para el preprocesamiento de los datos, a las series trimestrales se agregaron como características adicionales la descomposición de estas en tendencia, estacionalidad y residuo, con la finalidad de aportar más información a los modelos. Además, se reemplazaron datos atípicos producto del impacto de la pandemia del COVID-19 en la economía mundial. Se construyeron modelos de Perceptrón Multi Capa, Red Neuronal Convolucional, LSTM, GRU y SeqToSeq para cada país y frecuencia de sus series, y luego se evaluaron mediante validación cruzada continua y métricas MAE, RMSE y MAPE. Los modelos óptimos varían por cada caso.