PERAMALAN HARGA SAHAM MENGGUNAKAN METODE ARIMA (AUTOREGRESSIVE INTEGRATED MOVING AVERAGE) TIME SERIES

Abstract

Salah satu instrumen investasi yang paling umum digunakan di pasar keuangan adalah saham. Saham merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan Metode ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) dalam meramalkan pergerakan harga saham di pasar keuangan. Data historis harian harga saham digunakan untuk membangun model peramalan guna memprediksi tren masa depan. Metode ARIMA digunakan untuk mengidentifikasi pola, tren, dan fluktuasi harga saham serta memberikan prediksi nilai-nilai masa depan. Langkah-langkah analisis melibatkan pemrosesan data time series, pemilihan parameter model ARIMA, dan evaluasi kinerja model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai akurasi yang diperoleh dari metode ARIMA adalah 1.31% (kurang dari 10%) artinya interpresi akurasi peramalan sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa semakin kecil nilai maka semakin baik nilai akurasinya. Terkait pergerakan harga saham. Implikasi dari penelitian ini dapat memberikan panduan bagi investor dan pelaku pasar dalam mengambil keputusan investasi yang lebih terinformasi di pasar saham.