APLIKASI DAN KOMPARASI MODEL-MODEL TIME SERIES UNTUK FUNGSI INTERMEDIASI PERBANKAN INDONESIA, JANUARI 2013 – SEPTEMBER 2020

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pola dan residu pergerakan bersama (co-movement) Dana Pihak Ketiga/DPK dan Kredit Bank Umum Konvensional (BUK) dalam kurun waktu Januari 2013 – September 2019. Pola dimaksud diidentifikasi dengan mengaplikasikan dan membandingkan tiga model time series yang terdiri atas Regresi parametrik, exponential smoothing, dan model Auto Regressive Integrated Moving Average (ARIMA). Perbandingan model didasarkan pada kinerja kriteria goodness of fit yaitu Root Mean Squared Error (RMSE) di samping Mean Absolute Percentage Error (MAPE), Mean Absolute Error (MAE), Mean Squared Error (MSE), dan adjusted R-squared. Hasil perbandingan menentukan model superior/model terbaik guna menjelaskan dan meramalkan perilaku pola pergerakan bersama DPK dan kredit BUK dalam kurun waktu Januari 2013 - September 2019. Riset ini juga mendeskripsikan pergerakan-pergerakan rasio-rasio keuangan dalam BUK antara lain adalah Capital Adequacy Ratio (CAR), Biaya Operasi dibanding Pendapatan Operasi (BOPO), Net Interest Margin (NIM), Non Performing Loan (NPL) dan Loan to Deposit Ratio (LDR). Trend pergerakan rasio-rasio ini dinilai seiring dengan pola-pola pergerakan bersama DPK dan Kredit Bank Umum Konvensional. Temuan empirik yang ditemukan pada riset ini antara lain bahwa berdasarkan pada aplikasi model regresi parametrik (model Linier, model Kuadratik, model Eksponensial, model Power Function, dan model Logaritma), persamaan kuadratik adalah yang terbaik menjelaskan baik pola pergerakan DPK maupun pola pergerakan Kredit BUK dalam kurun waktu Januari 2013 –September 2019.