Pengaruh BI 7-Day Repo Rate, Indeks Harga Saham Gabungan, Risiko Tidak Sistematis, dan Nilai Tukar Terhadap Indeks Nilai Aktiva Bersih Reksadana Campuran

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh BI-7 Day Repo Rate, Indeks Harga Saham Gabungan, Risiko Tidak Sistematis, dan Nilai Tukar terhadap Indeks Nilai Aktiva Bersih pada Reksa dana Campuran. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling. Berdasarkan kriteria pemilihan sampel yang telah ditentukan diperoleh jumlah sampel sebanyak 31 reksa dana. Alat analisis yang digunakan adalah uji asumsi klasik, regresi linier berganda, koefisien korelasi berganda, koefisien determinasi (R2), uji simultan (uji f), dan uji parsial (uji t).Berdasarkan hasil uji normalitas semua data terdistribusi normal, tidak ada multikolinieritas, tidak terjadi autokorelasi, tidak terdapat masalah heteroskedastisitas, dan terjadi linieritas. Berdasarkan nilai korelasi (R) yang diperoleh sebesar 0,228 yang berarti memiliki hubungan yang rendah. Berdasarkan nilai koefisien determinasi (R2) yang diperoleh sebesar 0,052. Hal ini berarti bahwa 5,2% pengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih dapat dijelaskan oleh BI-7 Day Repo Rate, Indeks Harga Saham Gabungan, Risiko Tidak Sistematis, dan Nilai Tukar. Berdasarkan hasil uji simultan (uji f) variabel BI-7 Day Repo Rate, Indeks Harga Saham Gabungan, Risiko Tidak Sistematis, dan Nilai Tukar secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih pada Reksa dana Campuran. Selanjutnya Berdasarkan hasil uji Parsial (uji t) variabel BI-7 Day Repo Rate, Indeks Harga Saham Gabungan, Risiko Tidak Sistematis, dan Nilai Tukar secara parsial tidak berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih pada Reksa dana Campuran.