PEMODELAN PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) DENGAN PENDEKATAN VECTOR ERROR CORRECTION MODEL (VECM)

Abstract

Produk Domestik Bruto (PDB) memiliki peran yang sangat penting dalam untuk mengerti kondisi perekonomian negara. Penelitian ini bertujuan untuk memodelkan variabel PDB dengan mempertimbangkan variabel RTGS (Real Time Gross Settlement). Akan tetapi, data yang digunakan dalam penelitian ini tidak memenuhi asumsi stasioner. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Vector Error Correction Model (VECM) yang merupakan salah satu model multivariat runtun waktu yang merupakan bentuk Vektor Autoregresive terestriksi dengan data yang tidak stasioner namun kombinasi liniernya memiliki kointegrasi. Hasil analisis model tersebut adalah terdapat kointegrasi antara PDB dan RTGS. Parameter model diestimasi dengan hasil estimasi jangka panjang RTGS signifikan sebesar -0,8828. Dari analisis kausalitas Granger terdapat hubungan satu arah PDB dengan RTGS. Akurasi model ditunjukkan oleh nilai MAPE sebesar 0,10%.