Indicadores líderes, redes neuronales y predicción de corto plazo

Abstract

Este documento muestra un procedimiento para construir un predictor de corto plazodel nivel de actividad económica. Para ello, se utiliza el filtro de Baxter y King para descomponerla serie del PBI mensual en sus tres componentes: estacional, cíclico y tendencial.Posteriormente el componente cíclico es estimado y pronosticado a partir deun conjunto de variables líderes que adelantan al PBI. Se propone que las relacionesentre estas variables y el ciclo del PBI se dan a través de un modelo no lineal de redesneuronales. Los demás componentes son estimados utilizando modelos econométricosestándar. Finalmente, se agregan los tres componentes para obtener un indicador dela evolución futura del PBI. La predicción que se obtiene muestra un nivel razonable deconfiabilidad, por lo que el índice propuesto puede ser una herramienta para la tomade decisiones dada su pronta disponibilidad respecto a las estadísticas oficiales.