Ein bedingtes Mehrfaktorenmodell zur Quantifizierung der Renditen von Bankaktien auf dem deutschen Kapitalmarkt

Bessler, W., & Opfer, H. (2002). Ein bedingtes Mehrfaktorenmodell zur Quantifizierung der Renditen von Bankaktien auf dem deutschen Kapitalmarkt. In Operations Research Proceedings 2001 (pp. 159–166). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-50282-8_20