Series de tiempo financieras. Un enfoque alternativo

Abstract

El mercado bursátil constituye un sistema social, dinámico y complejo. Por tanto, para caracterizarlo y modelarlo es necesario contar con herramientas que nos permitan estudiar de qué manera se producen las diferentes interrelaciones entre los elementos deeste sistema. Una herramienta matemática extremadamente útil para modelar los mercados financieros es lo que se conoce como las series de tiempo. Las series de tiempo financieras representan un campo de investigación muy prolífico en el cual tanto matemáticos como físicos han incursionado desde muy diversos enfoques. En este trabajo adoptamos un enfoque moderno, enfatizando la utilidad del exponente de Hurst para el análisis de series que exhiben tendencias susceptibles de ser modeladas.