BOYA SEKTÖRÜNDE TEDARİK YÖNETİMİ FAALİYETLERİNİN SÜREÇ YÖNETİMİ İLE İYİLEŞTİRİLMESİ

Abstract

Organizasyonlar yapı itibari ile süreçler bütünü olmakla beraber, birçok alt ve destek süreçten oluşmaktadırlar. Bu süreçlerin doğru ve etkin bir şekilde oluşturulması, yürütülmesi ve takibinin sağlanması organizasyonların mutlak başarısında çok önemli bir yere sahiptir. Organizasyonlar açısından tedarik süreçleri oldukça önem taşımaktadır. Bu süreçler üretim odaklı organizasyonlar için, hem üretime girdi olmaları hem de müşteri ile üretim arasında birleştirici olma özelliğinden dolayı, organizasyonların temel gövdesini oluşturmaktadırlar. Bu çalışmada boya sektöründe faaliyet göstermekte olan bir firmanın tedarik süreçleri ele alınarak incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı, uygulamanın yapıldığı boya firmasında tedarik süreçlerini, süreç yönetimi tekniğine göre yapılandırmak ve iyileştirmeler yaparak tedarik faaliyetlerindeki iyileşmeleri analiz etmektir. Bu amaçla, firmada uygulanan mevcut ve tedarik süreçleri çizilmiş ve bu süreçler üzerinden, süreç iyileştirme teknikleri kullanılarak yeni süreçler dizayn edilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda, tedarik süreçlerindeki mevcut sorunlar ortaya çıkarılmış ve nedenleri ile çözüm önerileri getirilmiştir. Firmanın sorunlarında azalma sağlanırken, sürecin tekrar ele alınmış olması nedeniyle zaman anlamında da avantajlar sağlanmıştır.In this study, Markovitz's modern portfolio theory (MPT) and traditional portfolio theory (TPT) are examined empirically on the Istanbul Stock Exchange in terms of their results. For this purpose, 230 stocks, which have weekly price data, were used between 2003-2008 and 2012-2017. The portfolio created by MPT and TPT is compared with Sharpe performance criterion according to the actual results. As a result, it has been determined that portfolios created by MPT do not produce better results than portfolios formed by TPT. This result was valid both on bull and bear markets. The average actual Sharpe ratios of portfolios on bear markets are respectively -0,79 and -0.78 for portfolios created with mean variance model and traditional model. The difference between the averages was not statistically significant. On the bull markets, the same rate were 0.24 for the traditionally generated portfolios; for portfolios created by the mean variance model, it is 0.15 and the difference between the mean values is not statistically significant. Hovewer, expected sharpe ratio of portfolios formed by mean variance method are greater than those of portfolios formed by TPT and differences between them is statistically significant.. This result are consistent with the results of studies in the literature.