Aplicaciones computacionales de las ecuaciones diferenciales estocásticas

Abstract

Los mètodos numèricos son herramientas efectivas para resolver los problemas de ingenierìa o ciencias, que utilizan ecuaciones diferenciales determinìsticas. Asì tenemos los mètodos de Euler, Heun y los esquemas de Runge-Kutta. Estos algorìtmos desafortunadamente no trabajan con ecuaciones diferenciales estocàsticas. La aplicación central se refiere a la utilización del cálculo estocástico en el campo financiero. El modelo de Black-Scholes y Merton para la opción del precio de los valores en mercados financieros, viene expresado mediante el movimiento browniano y las ecuaciones diferenciales estocásticas, proponiendo la valoración de los derivados financieros mediante el cálculo estocástico.