Covid-19 Pandemi Sürecinin BİST-30 Hisse Senetlerine Etkilerinin Karışıklık Matrisi ile Analizi

Abstract

Covid-19 pandemi sürecinin BIST-30 hisse senetlerinin piyasa performansı üzerindeki etkileri Karışıklık Matrisi yöntemi ile analiz edilerek pandemi döneminin kazananları ve kaybedenleri belirlenmiş, pandeminin sektörel etkileri, aritmetik getiriler, CAPM, Sharpe, Treynor, Sortino Oranları ile dönemsel sapmalar üzerinden analiz edilmiştir. Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü tarih olan 11 Mart 2020 tarihinden sonraki gelişmeler ile şirketlerin 2019 yılı sonundaki hisse senetleri performansları karşılaştırılarak dönemsel sapmalar karışıklık matrisi ve lojistik regresyon yöntemleri ile ortaya konmuştur.