Analisis Early Warning Indicator Risiko Likuiditas Perbankan Indonesia

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis early warning indicator risiko likuiditas perbankan Indoensia menggunakan sampel bank kategori KBMI 4 dari tahun 2004-2022. Teknik analisis yang digunakan berupa uji early warning indicator menggunakan noise to signal ratio dan uji stress test sensitivitas menggunakan ARDL dengan aplikasi E-views 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan funding liquidity risk berupa LDR dan faktor ekonomi makro berupa indikator suku bunga deposito dan inflasi dapat digunakan sebagai leading early warning indicator risiko likuiditas. Faktor indikator makro ekonomi berupa suku bunga, CPI dan pertumbuhan GDP tidak berpengaruh terhadap rasio likuiditas LDR dan AL/DPK bank-bank KBMI 4 secara jangka panjang melainkan secara jangka pendek. Di mana likuiditas BRI tidak sensitif terhadap indikator ekonomi makro. Sedangkan faktor indikator idiosinkratik berpengaruh jangka Panjang pada LDR BCA dan AL/DPK BNI dan BRI. Semua LDR Bank KBMI 4 sensitif terhadap pertumbuhan DPK secara jangka pendek.