PENGGUNAAN METODE GARCH DALAM MEMPREDIKSI INDEKS SAHAM SEKTOR TEKNOLOGI (IDXTECHNO) YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2021-2022

Abstract

Pandemi Covid-19 berdampak pada produktivitas masyarakat dan kondisi perekonomian. Meningkatnya penggunaan media online di masa pandemi berdampak pada sektor teknologi dan ekonomi dimana semakin banyak investor yang berinvestasi di industri teknologi. Harga indeks saham sektor teknologi cenderung meningkat. Penelitian ini menggunakan analisis time series pada perusahaan subsektor teknologi dengan menggunakan data historis. Harga saham ini diperoleh dari www.investing.com yang diterbitkan oleh idx. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa data indeks harga saham mingguan subsektor periode 2021 sampai dengan 2022 bersifat heteroskedastis dan terdapat fluktuasi yang tidak simetris, sehingga diperlukan variasi model arch/garch yaitu arch (1,0) to menghasilkan hasil peramalan yang akurat. Hasil peramalan model ini menunjukkan bahwa model arch (1.0) cukup akurat dalam melakukan peramalan dengan rata-rata persentase kesalahan mutlak sebesar 0,0038%. Indeks saham sektor teknologi dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik ekonomi mikro maupun ekonomi makro.