ANALISIS METODE INDEKS SHARPE, TREYNOR, DAN JENSEN UNTUK MENILAI KINERJA PORTOFOLIO SAHAM YANG TERGABUNG DALAM JAKARTA ISLAMIC INDEKS DI BURSA EFEK INDONESIA

Abstract

Penelitian ini mengevaluasi Kinerja Portofolio Saham dengan menggunakan metode Sharpe, Treynor, dan Jensen. Tujuannya adalah mengetahui Kinerja saham  dari ke 19 sampel saham yang tergabung dalam Jakarta Islamic Indeks (JII) di Bursa Efek Indonesia (BEI) . Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode komparatif untuk membandingkan variabel satu dengan variabel yang lain. Rancangan analisis ini mengunakan data sekunder berupa data harga saham, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), dan Sertifikat Bank Indonesia periode desember 2016 – mei 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rata-rata indeks dari ke 19 saham Jensen dan treynor menunjukkan hasil positif. Dari ketiga metode tersebut yang menunjukkan hasil terbaik adalah metode Jensen.