ANALISIS PENGARUH VARIABEL MAKROEKONOMI TERHADAP RESIKO KREDIT PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor makroekonomi, seperti tingkat inflasi, suku bunga Bank Indonesia (BI Rate), dan pertumbuhan ekonomi (GDP), terhadap risiko kredit yang diukur melalui Non-Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia selama periode 2020-2024. Pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan bank syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan sampel sebanyak 220 data. Analisis dilakukan menggunakan regresi data panel dengan model Random Effect Model (REM), yang dipilih melalui uji Chow, Hausman, dan Lagrange Multiplier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi, suku bunga BI, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF. Oleh karena itu, peningkatan variabel-variabel makroekonomi tersebut cenderung menurunkan tingkat pembiayaan bermasalah pada perbankan syariah. Temuan ini memiliki implikasi penting bagi regulator dan bank syariah dalam merumuskan kebijakan manajemen risiko untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.