統計検定を理解せずに使っている人のために Iii

Abstract

В статье ставится задача проанализировать российский и международный опыт подходов к оценке величины рыночного риска. Выделяются и описываются характерные особенности определения рыночного риска в российской практике. Обобщает- ся международный опыт по данному аспекту, начиная с документа Базель I (1988 г.) и заканчивая последним консультативным документом Базельского комитета по банковскому надзору «Фундаментальный пересмотр подходов к оценке рыночного риска» (2012 г.). На этом документе и акцентируется основное внимание в работе: анализируются два основных подхода к оценке, определяются их особенности и границы применимости. The article analyses Russian and foreign experience of market risk estimating. The main features of market risk determining in Russia are marked out and described. International experience is given from Basel I (1988) to Fundamental review of the trading book (2012). The key attention is focused on general principles of this consultative document: standardized and internal model-based approaches, the main specialities and borders of applicability.