Detecção de mudança de nível em séries temporais não lineares usando Descritores de Hjorth

Abstract

Resumo O propósito deste artigo é apresentar um método de detecção de mudança de nível na dinâmica de séries temporais não lineares que consiste no uso de um gráfico de Controle Multivariado T2 de Hotelling monitorando a variação de três descritores normalizados: os Descritores de Hjorth de atividade, mobilidade e complexidade. Esta abordagem foi aplicada em diferentes séries temporais não lineares criadas artificialmente e é ilustrada neste artigo por um exemplo detalhado. Também foi feito um estudo de caso com seis séries reais do consumo de energia elétrica no meio industrial, confirmando a eficácia do método.Abstract The purpose of this paper is to present a method for detecting the dynamic changes in a nonlinear time series that uses the Hotelling T2 multivariate control chart to monitor the variation in three normalized descriptors: Hjorth's descriptors of activity, mobility and complexity. This approach was applied to different simulated nonlinear time series and is illustrated in this paper with a detailed example. A case study with six time series of short-term electricity load consumption was also used to confirm the method's effectiveness.