Optimización de un portafolio con Python

Abstract

Motivación: Un inversor racional tiene como objetivo maximizar el rendimiento del portafolio y minimizar su riesgo. Metodología: Se utiliza la teoría de optimización de portafolios de Markowitz para obtener mediante el lenguaje de programación Python el portafolio óptimo sobre la frontera eficiente. Este portafolio corresponde al punto donde el Sharpe ratio es el más alto. Para generar la frontera eficiente con los portafolios factibles se simulan múltiples portafolios de inversión mediante la implementación de un código en Python con Jupyter Notebook. Resultados: La composición óptima de un portafolio que contiene Bonos Gubernamentales Mexicanos, ETF’s y acciones de Wal-Mart de México, está determinada por un Sharpe ratio de 0.85; el portafolio tiene un rendimiento esperado del 9.53% con una volatilidad del 6.55%.