ANALISIS KINERJA PORTOFOLIO DENGAN METODE SHARPE, TREYNOR DAN JENSEN PADA SAHAM JII 70 YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah dengan metode indeks tunggal akan menghasilkan portofolio optimal pada saham JII 70 dan dilanjutkan dengan menilai kinerjanya dengan metode sharpe, treynor dan jensen untuk mengetahui metode yang paling baik dalam menilai kinerja portofolio saham yang terbentuk. Data yang digunakan adalah data berupa closing price yang didapatkan dari website Bursa Efek Indonesia. Jumlah sampel yang digunakan adalah 58 dari 70 saham yang tergabung dalam JII 70. Pemilihan sampel tersebut berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Alat analisis data yang digunakan adalah Microsoft excel 2019. Dari hasil pengolahan data didapatkan hasil penelitian yaitu sebanyak 25 saham yang termasuk dalam portofolio optimal dengan menggunakan metode indeks tunggal. Setelah itu, diketahui bahwa metode terbaik untuk menilai kinerja portofolio adalah dengan metode sharpe.