PRINSIP MAKSIMUM PONTRYAGIN DALAM MASALAH KONTROL OPTIMUM STOKASTIK

Abstract

Kontrol Optimum Stokastik merupakan cabang ma- tematika yang relatif baru perkembangannya. Terdapat dua pen- dekatan untuk menentukan solusi masalah kontrol optimum sto- kastik, yaitu prinsip maksimum Pontryagin dan program dinamis Bellman. Tulisan ini menyajikan prinsip maksimum untuk masalah kontrol optimum stokastik dan aplikasinya dalam masalah portofo- lio dan konsumsi. Merton(1971) menyelesaikan masalah konsumsi dan portofolio dengan menggunakan pendekatan program dinamis. Dengan hasil yang diperoleh oleh Merton sebagai patokan, masalah konsumsi dan portofolio diselesaikan dengan pendekatan prinsip maksimum.