Prediksi Indeks Saham Syariah Indonesia Menggunakan Model Hidden Markov

Abstract

Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) merupakan indikator pergerakan harga dari keseluruhan saham syariah yang tercatat di BEI. Model Hidden Markov merupakan perkembangan dari Rantai Markov dengan keadaan pada masa yang akan datang dari suatu urutan tidak hanya ditentukan oleh keadaan saat ini, tetapi juga perpindahan dari suatu urutan state ke urutan state yang lainnya. Urutan state inilah yang merupakan suatu bagian yang tersembunyi dari suatu model Hidden Markov. Dalam Tugas Akhir ini ISSI diprediksi menggunakan model Hidden Markov dengan data yang dipakai adalah periode bulan Januari 2016 sampai Maret 2017. Data selisih indeks saham dibagi menjadi beberapa state yaitu 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 state. Berdasarkan hasil analisis pada pembagian 4 dan 5 state nilai prediksi memiliki kecocokan 100%, sedangkan pada pembagian 3 dan 6 state nilai prediksi memiliki kecocokan sebesar 80%. Prediksi ISSI hanya dapat dilakukan sampai 6 state karena pada 7 dan 8 state tidak memenuhi karakteristik model Hidden Markov.