Auf nach Monte Carlo: Simulationsverfahren zur Risiko‐Aggregation

Abstract

Zielsetzung der Risiko‐Aggregation ist die auf die Risiko‐Analyse aufbauende Bestimmung des Gesamtrisikoumfangs. Mit der Monte‐Carlo‐Simulation als wichtigstes Verfahren der Risiko‐Aggregation wird anhand eines Fallbeispiels erklärt, wie Risiken aggregiert und daraus Eigenkapitalbedarf, Rating und Kapitalkostensätze bestimmt werden können.