Efecto de transmisión de precio del mercado del maíz al mercado de la tortilla en México

Abstract

En la presente investigación se estudió la transmisión de precios del mercado del maíz al mercado de la tortilla en México, a través de un modelo econométrico.Afin de obtener la relación que existe en estos dos mercados, se seleccionó dos series de tiempo en materia de precios: precio promedio ponderado del maíz y precio promedio ponderado de la tortilla, que comprenden de enero de 2007 a junio de 2012. Primeramente se aplicó la prueba de raíz unitaria a las series, se observó que no rechazan raíz unitaria; es decir, no son estacionarias. Bajo esta evidencia, se procedió a la aplicación del criterio de información de Akaike, para encontrar el mejor rezago en una representación autorregresiva vectorial, y así poder aplicar la prueba de cointegración de Johansen. Por lo que se plantea la hipótesis nula de que las series sean no co-integradas contra la alternativa que éstas sean co- integradas. Los resultados indican que hay una elasticidad de transmisión unitaria entre las dos series de precios.