Analisis Perubahan Kurs dan Trading Volume Activity Terhadap Return Saham

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh nilai kurs dan trading volume activity terhadap return saham pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek indonesia. Variabel dependen dalam penelitian ini diwakili oleh return saham, sedangkan variabel independen terdiri dari nilai kurs dan trading volume activity. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode purposive sampling, sehingga dari 53 perusahaan perbankan yang   terdaftar di bursa efek indonesia selama periode penelitian, hanya ada 22 perusahaan yang memenuhi syarat untuk dijadikan sampel. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan Regresi Linear Berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari dua variabel independen yang diuji terhadap return saham perusahaan sektor industri barang konsumsi, variabel trading volume activity yang berpengaruh positif signifikan 0,0321 terhadap return saham dengan thitung sebesar 2.187482. Sedangkan nilai kurs berpengaruh positif tidak signifikan terhadap return saham dengan thitung sebesar 1.547681 dan tingkat signifikansi 0.1221 .