Pemodelan Inflasi Di Indonesia Menggunakan Pendekatan Model Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH)

Abstract

Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu Negara. Tingkat inflasi/deflasi diukur dari persentase perubahan IHK dan diumumkan ke publik setiap awal bulan oleh BPS yang disebut sebagai Inflasi umum atau inflasi IHK. Inflasi ini merupakan inflasi seluruh barang/jasa yang dimonitor harganya secara periodik. Penelitian ini bertujuan untuk memodelkan inflasi umum bulanan di Indonesia dari Januari 2009 sampai dengan September 2014 dengan model GARCH. Hasil analisis menunjukkan bahwa inflasi di Indonesia dapat dimodelkan menggunakan model ARCH(1). Model ini dibentuk dari data yang sudah tidak mengandung heteroskedastik, artinya varians residual konstan sehingga layak digunakan. Kata