Pronóstico del tipo de cambio USD/MXN con redes neuronales de retropropagación

Abstract

El análisis de las series de tiempo permite caracterizar un fenómeno e incluso predecir, con un cierto grado de precisión, su comportamiento a futuro. La posibilidad de anticipar los movimientos de los mercados resulta sumamente atractiva para los responsables de la toma de decisiones, tanto en la iniciativa privada como en el sector público. En esta investigación se aborda la regresi´on de series de tiempo del tipo de cambio d´olar estadounidense/peso mexicano, empleando un modelo generado por redes neuronales artificiales de retropropagaci´on. Los resultados obtenidos ratifican emp´ıricamente las ventajas de la utilización de las redes neuronales en el an´alisis y pronóstico de series de tiempo financieras, producto de las capacidades de aproximación de funciones y generalización que presentan dichas redes.