PENDUGAAN PARAME TER MODEL AUTOREGRESSIVE PADA DERET WAKTU

Abstract

Model deret waktu stokastik dikenal dengan model ARIMA. Model ARIMAterdiri dari model AR, MA dan ARMA. Model AR adalah bentuk regresi yangmenghubungkan suatu nilai pengamatan dengan nilai pengamatan masa lalunya padaselang waktu tertentu. Dari hubungan tersebut, terdapat parameter model AR yangakan diduga. Untuk pendugaan parameter dikhususkan untuk AR orde satu yang dinotasikan dengan AR(1) dan AR orde dua yang dinotasikan dengan AR(2). Pendugaanparameter model AR(1) dan model AR(2) ini menggunakan metode momen, metodekuadrat terkecil dan metode kemungkinan maksimum. Dari uraian ketiga metode pendugaan tersebut menghasilkan sistem persamaan Yule Walker dan diperoleh pendugamodel AR dengan menyelesaikan penduga dari sistem persamaan Yule Walker. Rumusyang diperoleh diterapkan pada dua contoh data.