SOSYAL MEDYA İLE HİSSE SENEDİ FİYATININ GÜNLÜK HAREKET YÖNÜ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: DUYGU ANALİZİ UYGULAMASI

Abstract

Öz Elektronik ağızdan ağıza iletişim (eWOM), bireylerin çevrimiçi ortamda işletmeler, işletmelerin sunduğu ürün ve hizmetler hakkındaki duyguların ve düşüncelerin paylaşıldığı bir yapı olması nedeniyle önemli bir araştırma başlığı konumunu almıştır. Elektronik ağızdan ağıza iletişimin gerçekleştiği belli başlı platformlar arasında Twitter yer almaktadır. Ülkemizde ve dünyada yaygın olarak kullanılan mikro blog sistemleri arasında yer alan Twitter ile sermaye piyasalarının etkileşimi giderek artmaktadır. Pazarlama ve finansman konusunda yapılan araştırmaların arakesitinde yer alan başlık, araştırma konusu olarak seçilmiştir. Telekomünikasyon sektöründe yer alan, Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören firma üzerinden araştırma yürütülmüştür. Araştırma dönemi olarak 15.03.2017 ile 15.05.2017 tarihleri arasında Borsa İstanbul'da hisselerin işlem gördüğü günler seçilmiştir. Günlük olarak ilgili hissenin açılış ve kapanış değerleri elde edilmiş, açılış değeri kapanış değerlerinin farkı alınmış ve hisse hareket yönü o gün için negatif ya da pozitif olarak sınıflandırılmıştır. İlgili günler için twitter sayfasından bireylerin gönderdiği mesajlar üzerinden Duygu Analizi gerçekleştirilmiş, pozitif ve negatif olarak sınıflandırılmış, günlük duygu polaritesi değeri elde edilmiştir. Bu çalışmada duygu polarite değerleri ile hisse fiyatı hareketinin yönü arasında günlük bazda korelasyon analizi yapılmıştır. Elde edilen Spearman'nın sıra ilişkisi katsayısı değeri çerçevesinde iki veri seti arasında negatif ve orta düzeyde bir bağıntıya rastlanmıştır. A b s t r a c t People share their opinions and sentiments about companies, services and products on Internet. This makes Electronic Word of Mouth to be an important research topic in recent years. Twitter is one of the major platform for Electronic Word of Mouth. Interaction of capital markets with Twitter has been highly increasing, it has been selected as our research topic. Research has been carried out on the company, which has been operating in telecommunications industry and whose shares are traded in Borsa Istanbul. The research period is the dates between 15.03.2017 and 15.05.2017. Daily opening and closing prices of the selected stock have been collected, daily raise and fall of the stock price has been classified accordingly. Sentiment analysis has been conducted for the same period and daily polarity values have been obtained. In this study, correlation analysis between public sentiment analysis and stock price movement direction is conducted. Spearman's rank correlation test was used. The obtained Spearman's rank correlation coefficient result showed, a negative and moderate correlation exists between daily changes in the company's stock prices with the public sentiments in tweets.