Reaksi Pasar Modal Indonesia Atas Pemilu Serentak Tahun 2024

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis reaksi pasar modal Indonesia atas peristwa pemilihan umum serentak tahun 2024. Pengukuran dilakukan pada 764 sampel perusahaan. Aspek pengukuran menggunakan abnormal return serta cumulative abnormal return. Melalui metode analisis yang digunakan meliputi uji statistic deskriptif, uji one sample t-test, serta uji paired t-test. Hasil pengujian atas hipotesis pertama menunjukan adanya abnormal return yang signifikan pada hari pertama serta hari ketiga setelah pemilihan umum serentak tahun 2024 dan pada hipotesis kedua menunjukan perbedaan cumulative abnormal return yang signifikan antara sebelum dan sesudah pemilihan umum serentak tahun 2024. Atas hasil uji yang ada menunjukan bahwa peristiwa pemilhan umum serentak tahun 2024 memiliki kandungan informasi yang membentuk reaksi pada pasar modal Indonesia.