ANALISIS PERBANDINGAN TINGKAT RETURN SAHAM DENGAN MENGGUNAKAN METODE STOCHASTIC, MOVING AVERAGE CONVERGENCE DIVERGENCE (MACD) DAN WILLIAMS PERCENT RANGE

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan return saham menggunakan metode Stochastic, metode MACD serta metode Williams Percent Range, selain itu penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui metode yang mampu menghasilkan return tertinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian komparatif. Sampel penelitian diambil dengan menggunakan teknik purposive sampling dan diperoleh sampel sebanyak 5 perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi statistika tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap return yang dihasilkan oleh metode Stochastic, metode MACD dan metode Williams Percent Range pada perusahaan UNTR, PGAS, PTBA, ANTM, ITMG periode 2020-2022, sedangkan rata-rata return terbanyak dari 5 perusahaan tersebut diperoleh berdasarkan penggunaan metode MACD.