Journal ArticleOPEN ACCESS

Estimasi Value At Risk Dengan Distribusi Normal Untuk Memprediksi Return Investasi

  • Hermansah H
Jurnal Mercumatika : Jurnal Penelitian Matematika dan Pendidikan Matematika (2017) 2(1) 92
DOI: 10.26486/mercumatika.v1i2.250
N/ACitations
Citations of this article
26Readers
Mendeley users who have this article in their library.

Abstract

Jurnal ini membahas metode untuk mengestimasi Value at Risk dengan distribusi normal untuk return aset tunggal. Distribusi normal memiliki sifat yang thin tailed dan simetris. Sehingga estimasi Value at Risk dengan pendekatan distribusi normal diharapkan dapat memberikan estimasi kerugian yang baik untuk data yang memiliki sifat thin tailed dan simetris.

Cite

CITATION STYLE

APA

Hermansah, H. (2017). Estimasi Value At Risk Dengan Distribusi Normal Untuk Memprediksi Return Investasi. Jurnal Mercumatika : Jurnal Penelitian Matematika Dan Pendidikan Matematika, 2(1), 92. https://doi.org/10.26486/mercumatika.v1i2.250

Register to see more suggestions

Mendeley helps you to discover research relevant for your work.

Already have an account?

Save time finding and organizing research with Mendeley

Sign up for free