Impacto de diversificación y la volatilidad en carteras de inversión: Bolsa de Valores de Lima

Abstract

El objetivo del presente artículo es determinar el efecto de la diversificación y la frontera eficiente en el portafolio de inversión de la Bolsa de Valores de Lima en los últimos 4 años. El tipo de investigación realizado es del tipo cuantitativo y explicativo, se ha utilizado la cotización diaria de 11 títulos que se negocian en la Bolsa de Valores de Lima en el periodo 2015-2019, para los que se determina la rentabilidad y su volatilidad diaria. Como resultado de la experiencia se tiene la relación inversa entre número de títulos y varianza de la cartera. Lo que muestra claramente que, a medida que una cartera se ve incrementado cada vez con mayor número de títulos, va disminuyendo el valor de la volatilidad de la cartera. Como resultado de la experiencia se tiene que, a medida que se incluye más títulos a una cartera de inversiones, se ve reducida la volatilidad de la cartera de inversiones.